给大家分享一个简单易懂的日内交易系统(附经典金字塔式加减仓法)

都说日内交易难,那我就给大家分享一下一个日内交易系统,也好让大家发散一下思维,路永远都不止一条。

设计原理:利用多空双方在某些价位上的分歧后所产生的惯性(这句可能表达得不太好),交易系统的设计其实很像掷硬币的方法,不过开仓方向不需要掷硬币,而且何时开仓也可以得到解决

该系统的优点:此系统的优点跟掷硬币的方法一样,不用修炼那永远都修炼不好的技术分析,不用学习什么繁琐的公式和数学模型,不用分析品种的基本面和消息面,只要记住几个价位就可以了

该系统的缺点:此系统的缺点跟掷硬币的方法一样,会有连续止损的情况出现(会造成心理压力),但止损额会被固定,所以收益也会相对固定但效率并不会太高

给大家分享一个简单易懂的日内交易系统(附经典金字塔式加减仓法)

给大家分享一个简单易懂的日内交易系统(附经典金字塔式加减仓法)
以下就是系统的具体操作

 

前提:选择交易相对活跃且价格相对较高的品种合约(以保证日内有足够的价位运行空间和较大的震幅且交易连续)

设当天的开盘价为O、前一交易日的收盘价为C、前一交易日的最高价为H、前一交易日的最低价为L:

当L<o<h(即当天开盘没有跳空)时,就以l,c,h为参照价位,而选择哪个,就看现价先接触向哪个价位;例如:1、上涨情况:现价运行接触到c后(即现价=c后),现价继续运行到c+2(c以上的第二个价位),即现价=c+2时即开多(即开仓价为c+2),现价运行接触到c后,回落到c-2时即开空(即开仓价为c-2),如果在c+2开多后在回到c-2的话就立即反手,之后的来回的话也是同样操作,而反手次数下面再说(注:只要现价不接触c就绝不开仓),2、下跌情况只系运行方向改变而已,现价接触c后同样也是在c+2上开多,c-2上开空,不接触不开仓;而以l或h作参照价的操作与c相同;如果o很接近c或者h或l的话,通常多空分歧会很容易分出胜负(即震荡会比较少,止损次数也比较少)

当O>H或O<l(即当天开盘价跳空)时,就以o为参照价,而操作与上面的一样,不过由于以o为参照价的话,操作就会在一开盘就立即进场,而刚开盘时成交量巨大,所以一开盘后的第一次进场肯定不能得到上面所说的那些价位,即会有滑点,而处理这种情况的操作,一般以尽量少滑点为原则抢进场,方法有很多,如果用易盛的话就用快速单,如果用其他交易软件的话就打开两个交易软件(交易软件可以一个帐号同时打开多个的),等出开盘价后立即打好o+6和o-6的指定价单 ,待开盘出方向后立即下单,因为期货是以价格优先撮合的,所以这样就能优先成交,但有时候成交过度活跃的话(橡胶、白糖经常会出现)这方法也不一定能确保成交,如果不能成交就放弃交易,待现价回到o后再操作,如果不能的话就看现价会不会接触到h或l,接触到的话就以h或l为参照价操作,在这里不建议使用市价单,因为当行情十分活跃时,市价单抢回来的成本一般都比较高(即滑点很大)

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说一下反手的次数(即止损的次数),如果选择的品种震幅相对比较大的话(如橡胶和白糖),止损次数可以设置为5次(最大不能超过6次),也就是说开仓后连续5次止损就该结束当天的战斗,最大止损成本就是4个价位*5=20个价位+总手续费+滑点;而选择的品种的震幅相对比较小的话止损次数应该设置为4次,最大止损成本就是4个价位*4=16个价位+总手续费+滑点。

而止盈设置即看选择的品种止损而设定,即震幅相对较大的品种即设置最少20个价位,而震幅相对较小的品种即设置最少16个价位,而最大的止盈应该设置不大于最大止损成本,这样的设置基本可将盈亏比控制在3:1以上;而如果运气很好很早就止盈获利后,价位运行到可作参照的价位后是否还继续战斗就自己衡量了;而一直出现浮盈但还不到止盈的话,这种情况也是需要自己来衡量处理了,但这是个日内交易系统,所以当天内一定要平仓

注意事项:用此方法尽量不要同时操作超过3个合约,而用O为参照价的合约不能多过1个,手数不要太大,因为可能会影响成交成本。

题外话:此操作系统是我以前开发使用过的交易系统,长期操作效果可以持续盈利,但上面说了,盈利的效率比较低,而且可操作的品种合约和同时操作的品种都有一定的限制,所以现在我开发使用了其他日内交易系统。而这个系统是一个比较简单的操作系统模型,一些思维活跃的朋友还可以将其进行改良,例如接触一些重要的关键价位(如前一波行情的最高价或最低价等)后可以放大止盈来获取较大的利润等。

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而我分享这个交易系统是想告诉各位,炒期货能盈利的方法(不管是日内还是过夜)有很多,不一定要满脑子想着如何如何去研究技术分析。

<o<h(即当天开盘没有跳空)时,就以l,c,h为参照价位,而选择哪个,就看现价先接触向哪个价位;例如:1、上涨情况:现价运行接触到c后(即现价=c后),现价继续运行到c+2(c以上的第二个价位),即现价=c+2时即开多(即开仓价为c+2),现价运行接触到c后,回落到c-2时即开空(即开仓价为c-2),如果在c+2开多后在回到c-2的话就立即反手,之后的来回的话也是同样操作,而反手次数下面再说(注:只要现价不接触c就绝不开仓),2、下跌情况只系运行方向改变而已,现价接触c后同样也是在c+2上开多,c-2上开空,不接触不开仓;而以l或h作参照价的操作与c相同;如果o很接近c或者h或l的话,通常多空分歧会很容易分出胜负(即震荡会比较少,止损次数也比较少)。

期货里面有几种强势群体,这些群体比较容易在期货里获取利益。

1、游戏的创造者,因为这个游戏是为他服务的,他们是最大的受益者

2、游戏规则制定者,因为制定者必然会让规则更有利于自己,在期货市场上,制定具体交易规则的是交易所和期货公司。

3、资源垄断者,这里有三类,一、大机构,他们拥有大量资金;二、大现货商,他们拥有大量的现货资源;三、期货公司,因为他们垄断唯一的通道资源——交易席位。

4、职业玩家,即熟悉游戏规则,而且能够充分利用规则取得优势的人,如成熟的私募基金、职业炒手、期货公司里核心的研究人员,甚至是那些靠不道德方法(我曾经提过的对赌手法)的代客理财,都是运用各自的专业技术来取得竞争优势。

而小散户无论从资源还是消息方面都处在最不利的最弱势的群体里,而且往往这类群体都有着非常高的期望值,无论是收益期望值还是对错期望值都非常高,因为做对一次而且伴随着收益这种快感是无法比拟的(就像赌博一样,所以炒期货会被人认为是赌博),所以他们往往会向往一些高盈率而且高胜率的做法(后者更甚)甚至将其无限放大(变成预测了,这些往往会出现在新手身上),我的理解为他们追求的只是他们期望的做法(所以他们很想有人告诉他们有什么做法能够稳赚不赔),而往往忽略现实中的一些规则(我在均线纪律的帖子中有提过)甚至是自身的实际情况都会忽略。

给大家分享一个简单易懂的日内交易系统(附经典金字塔式加减仓法)

例如:我上面分享的交易系统,如果被全面推广并使用,这样该系统会变成期望值极高的系统,但期货市场是一个分配财富的市场,如果很多人使用这个系统,这样就会使市场的财富就会不够分配,系统的盈利能力也会迅速下降,然后使用的人数也会减少,系统的盈利能力又会上升回来(如斯循环),所以同一个系统有些人说好用有些人说不好用,这就是其中的一个原因,这就是现实中的规则。

而实现不到盈利的往往是那些将前者无限放大,却永远忽略后者的弱势小散,跟时间无关。

仓位管理

仓位管理被很多人狭义地理解为“保护止损”或者“初始止损”,这只是理解到仓位管理的一小部分内容,但总比从来不考虑仓位管理的投资者强。

“止损”动作只是仓位管理技术的一部分,止损策略的作用是告诉交易者在特定的交易当中,什么条件下应该撤离部分或全部仓位。仓位管理技术还涉及“进场”、“出场”、“加仓”和“减仓”动作。

有利于交易操作的仓位管理应该这样定义:在给定的风险报酬率和胜率的条件下,应该动用多少资金进行这笔潜在交易。

金字塔加减仓法是科学的仓位管理技术,由杰西·利莫佛先生发明。金字塔加减仓法认为如果一笔交易处于盈利状态,那么交易者应该力图利用价格趋势的持续性来增加仓位,但要求后续加仓量要轻于之前的加仓量。

这个要求既符合科学仓位管理本身的要求,也符合人类的心理安全倾向。金字塔加减仓法基于趋势的持续性,所以保证了实现金字塔加减仓法的可行性。

而金字塔加减仓法本身是为了解决趋势的稀缺性带来的大规模盈利机会不足的问题,这也是利用金字塔加减仓法的必要性。

科学的仓位管理必须同时考虑风险报酬率和胜率的结构,考虑整个账户净值的变化状况,同时必须能够被定量化的处理。

无论是初次进场,还是持仓中的加减仓,以及最终的出场,都应该看作是根据价格当前走势导致的风险报酬率和胜率结构变化,对仓位进行的相应调整,这才是仓位管理的正途。

 

金字塔加仓的具体运用

下面对金字塔加减仓法进行介绍。金字塔仓位管理技术包括仓位调整时机与位置的界定方法,以及仓位调整幅度的界定方法。金字塔仓位管理技术基于支撑线和阻力线,因为这是在市场中对于风险报酬率最为有效的界定工具。

如图所示:

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首先我们要找到进场点。若现价附近存在较强的支撑线,则支撑线略上的区间无疑是很好的进场点。因为支撑线可以作为我们对多头市场的假定依据:当价格处于支撑线之上时,趋势向上;

当价格跌破支撑线时,多头趋势被破坏。另外,支撑线也为每一笔交易界定潜在风险报酬结构。当我们把初始止损放置在支撑线下方的时候,潜在风险幅度就被确定了。

进场后,根据市场的发展,也即相应的风险报酬结构变化,采用跟进止损的方式来改变仓位管理。

当价格如假定那样继续前进,每突破一道压力线并上升一段距离后,或者回踩确认压力线已经成为有效支撑线后,我们将止损移动至该支撑线下方。

跟进止损是一种锁定浮动盈利的有效方式,实质是相当于通过变相减仓来减少风险暴露。

这种减仓方式不同于部分仓位出场的传统减仓方式,这种减仓来自于减少既有仓位的盈利,而不是减少既有仓位本身。

做空过程中金字塔仓位管理技术的仓位调整时机和位置的界定方法与做多过程的界定标准同理,在此就不一一详述了。

如图所示:

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仓位调整幅度的界定方法

金字塔加减仓法的核心是:无论是加仓还是减仓,都必须是递减的。加仓之所以是递减的,主要是为了控制加仓的风险,如果加仓量过大,则经不起价格的回调或反弹。

减仓之所以是递减的,主要是为了及时限制风险的扩大,在触及止损区域的开始阶段就应该撤离大部分的仓位。

但要注意的是不能撤离全部仓位,这是为了避免市场“噪音”造成的错误触发止损的情况,所以出场是分批出场,而不是一次性全仓出场。

在满足进场条件的情况下,以初始进场手数50手为例,之后每一次加仓都是递减的,(期乐会官方微信公众平台ID:qlhclub)例如第1次加仓是30手,第2次加仓是20手,第3次加仓是10手,第4次加仓是6手,第5次加仓是3手,第6次加仓是2手,第7次以后的加仓都是1手。

在满足出场条件的情况下,以100手的仓位为例,每一次减仓都是递减的,例如第1次减仓60手,第2次减仓30手,第3次减仓10手。

如图所示是做多过程中的金字塔加减仓模型:

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以及做空过程中的加减仓模型:

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金字塔加减仓法在震荡行情拥有极快的资金周转速度,在单边行情中能带来巨大的盈利,而且风险完全在控制范围之内;唯一的缺点是在震荡行情中会出现次数较多的触发止损现象,造成小幅亏损或者盈利能力偏低。

尽管如此,金字塔加减仓法在单边行情中的巨大盈利能力足以令其在震荡行情中的尴尬显得微不足道。因此金字塔加减仓法是科学的仓位管理方法,非常适合大、中资金投资者或者有条件盯盘的投资者。