遇到连续亏损,还要不要无条件执行交易系统?

身为日内高频交易的我,太有资格回答这个问题了,因为我是亲身无数次经历过,而不是自己边想象边回答的。

连续亏损可能没有几个人经历的比我更多了,我曾经最多连续8次亏损,都是根据系统交易止损了,止损到怀疑人生,这谁经历谁懂。

包括现在,连续止损两三次对我来说都是家常便饭,我也习以为常,坦然接受了,没办法,生活还要继续,交易也要继续。

连续止损后,还要不要继续无条件执行止损?

这是一个非常好的问题,也是一个非常难解决的问题。

这个问题好在这是困扰很多投资者的问题,如果解决了,那对交易圈是一个极大的贡献。而非常难解决的原因也是因为这是一个普遍的问题。

每个投资者都是一个不同的个体,加上交易的不确定,根本不可能有一个统一的方案来解决这个问题,这个问题很抽象,难以看清楚,只能说从别人的经历中去借鉴参考。

 

根据我的经验和认知水平,某些系统可能在某些时间、某些行情很适用,但是绝对没有一个技术是可以长期机械式的去操作所有的行情而且还能赚钱的,这就直接导致了机械式的去操作是不可行的。

因为机械式的操作在适用的行情赚钱了,然后又会在不适用的行情亏出去,而没有一个系统是能提前知道未来行情是适用还是不是用的,那就意味着机械式的执行止盈止损不可行、不可行!

很简单的例子,比如一个很简单的macd系统,零上金叉做多,死叉止损止盈;零下死叉做空,金叉止盈止损。就这样一个简单的交易系统,机械式的去交易不可行,是赚不到钱的。

原因是交易不可能这么简单,要是交易这么简单,那所有的人都可以靠这样的系统变成千万富翁。当然,这是我的认知,我并没有验证过,你不相信你可以自己去验证。

既然macd构成的交易系统严格的操作赚不到钱,那么其它方法机械式的操作也赚不到钱,因为我认为走势是没有确定性的,而所有的方法最后都要回到走势上,那就不可能去机械式的操作。

所以,我认为机械式的止盈止损不可行。

那既然机械式的止盈止损不可行,是否止盈止损就没必要设置呢?也不是。

止盈止损目的是为了避免利润大幅回吐和控制亏损,如果没有止盈,那可能就会坐过山车;如果没有止损,那遇到极端行情,可能会亏得一点渣都没有,尤其是加了杠杆以后。

那止盈止损既不能机械式的执行,又不能不执行,这不是矛盾吗?止盈止损的存在的意义是什么呢?

这其实是一个确定和大概的区别。

严格执行就是确定,走势确定,行为确定,这是行不通的,因为这是一种极端;大概就是执行起来没有标准,很模糊,模糊的也不行。

所以止盈止损要执行,但得有计划的执行,两者只是一些认知上的区别。

我认为,交易应该大处着眼,小处着手。

何为大处呢?

我认为大处是自己的思想,也就是理念。一句话说就是指导自己实际操作的理念,这种理念肯定是根据自己综合素质总结出来的,理念一旦出来了,那是几年甚至几十年都不能随便改的,那都是要严格执行的,要无条件执行的。因为这相当于战略,战略怎么能随便更改呢?

何为小处呢?小处就是具体执行理念的方法,这个方法是允许根据实际情况灵活操作的,就算偶尔出错,问题也不大。因为这是战术,战术是可以灵活一些的。

以我为例:

我的交易理念是大赚小亏,顺势而为(大处)。

我的实际操作上以缠论3买卖点为核心(就是很明显等走势明朗突破以后再操作)(小处)。

这就是我的战略和战术了。

听着是不是很玄乎?其实不玄乎,我也是这样做的。

我这个系统的好处是理念实实在在是在引导我实盘操作的。

很简单的大赚小亏,就是赚钱时候多赚一些,亏钱的时候少亏一些。这个理念好处多多,比如我亏钱的时候亏得确实很少。

因为我亏钱的时候需要少亏,这是我的理念,是我的纪律,是我必须要执行的。那我是如何控制亏损的呢?主要有两个方法,也是我严格执行的。

第一就是仓位,我因为做日内交易,频率比较高,一年最少300单交易。所以我仓位很低,有多低呢?只有1%的仓位。

也就是说,我如果有100万可用资金,那我每次建仓本金在1万左右,1万块钱我能亏多少呢?就算我一单亏50%,也就亏5千,如果我每次亏50%,连续亏3次,我也只亏1万5,只占总资金的1.5%,我心态当然不会乱。所以,轻仓中的轻,是我的理念之一,我需要严格执行。

第二就是止损,我做日内交易,杠杆很高,我一般单笔止损控制在50%以内,比如我建仓一万,那止损控制在5千以内。我正常情况下是严格止损的,但是我能不能偶尔设80%止损或者设置100%止损呢?

比如我建仓一万,那我能不能设置8千或者1万止损呢?当然是可以的,为什么不可以呢?我难道就一定要设置5千以内吗?

偶尔行情波动大,需要80%止损,那我当然可以调整成80%,所以我不需要刻板的止损,因为我仓位上严格控制,(当然,实际操作中,我就算偶尔调整,但也是严格止损的)所以每次的亏损是可控的。

然后就是盈利问题。

因为我不仅需要小亏,我还需要大赚,这样我才能赚钱。

如何大赚呢?因为我仓位一般就是1%左右,这个是必须要严格执行的,所以不可能重仓博取大收益,剩下的就只有从走势本身去想办法了。

我把止损控制在50%以内是有原因的,因为很多时候,50%以内的止损是足够的,有时候能做到把止损控制在15%、20%或者30%,在这种情况,我只需要把我的盈利目标定的比止损高就好了,既然我的止损控制在50%以内,那我把止盈控制在100%以上足够。

所以,我就定了一个底线目标,每单盈利目标100%起步,也就是说,只要我盈利了,都是100%起步,比如建仓1万本金,那盈利就是1万起步。

这样就比较合理了,因为我亏钱的时候亏5千以内,赚钱的时候赚1万以上,那就算成功率50%,我也能赚钱。

 

在实际中,我的成功率可能只有40%左右,也就是说我做10单,要亏6单,大概每亏2单才能盈利1单,也就是说我可能连续止损2单以后才能盈利1单,实际中可能会连续止损3单,然后连续盈利2单或者盈利1单,总之成功率在40%左右。

这时候大赚小亏就体现出它的价值了,因为我底线盈亏比是2: 1,也就是说我盈利1单最少足够止损2单,按照40%的成功率能小赚一点。

理论上这种盈亏比和成功率是比较难赚大钱的,但是这是底线目标,也就是说我底线目标是不亏钱。

而实际操作中,我很多时候止损都是在50%以内,大多数时候是30%、40%,而盈利大多数时候是100%以上,盈利150%、200%时候也不少,这样总体算下来,我的盈亏比能到3: 1.也就是盈利一单足够止损3单,这种情况下,就算我的成功率是30%,只要我的操作数量足够,我也能赚钱。

现在问题的关键是,我如何保证盈利的时候能盈利100%以上?

100%不是我乱定的,我是根据我交易品种的波动性以及我买卖点介入后正常成功的波动区间综合定出来的。(我主要交易香港恒生指数期货)

所以,只要我盈利了,我交易的品种波动性能保证我能赚到足够的收益。

在品种能保证足够的盈利空间后,我只需要保证30%的成功率即可,而我的方法肯定能做到30%的成功率,这是我验证过的。

那么,我就算连续止损,我也可以严格执行。

因为第一,我就算连续止损,对我总资金的损耗并不大,能保证心态稳定;第二,我就算连续止损,我也有能力赚回来并有一点盈利;第三,因为我仓位小,除去亏损盈利不多,但是我做日内交易能够保证频率积少成多。

这就是我的交易以及我对连续止损的应对和处理。

我认为交易不是做必然,是做概率,在大概率正确的情况下做好风控然后去博取大收益,既然是做概率,那就包含了技术、认知和运气,所以我觉得不能单纯的机械式的去操作。对自己方法的了解程度,对自己交易品种的了解程度以及自己的交易理念是应对连续止损的关键。

课程设置

课程名称:陈向忠日内波段分时图实盘培训

培训时间:2021年3月7-12日

培训地点:苏州—张家港

培训费用:23800元(其中含食宿1800元,注:住宿一人一房)

复训学费半价,再训学费全免(不限次数)。培训后学员若想巩固所学技术,可免费在基地听取盘后复盘(基地房租、水电、办公桌椅及网络由多空阁承担,学员只需自行解决食宿即可)

预交1000元定金预留名额,(按报名先后顺序排列座位,因故未能参训可转为下一期)

报名咨询:18506859592;15217215251(同微信)