什么是真正的交易系统？一套完整的策略、风控与资金管理框架！！！

交易系统的完整架构：从理念到执行的全面指南

交易系统到底是什么呢？它是理念，还是方法，还是具体的买卖点呢？这一点做交易的朋友必须弄清楚，否则就变成了天天挂在嘴边的词。

一个完整的交易系统是一个综合性的框架，它包含了投资哲学、策略规则、资金管理和风险控制等核心要素。以下是一个成熟交易系统应具备的组成部分：

01. 交易策略规则

1、交易品种的选择

• 只交易市场最活跃、交易量最集中、行情波动最大、趋势最明显、最适合自己交易指标的品种。
• 剩余品种一律不参与。

2、不同时期行情的应对策略

• 趋势前期：操作策略为 主多次空。
• 趋势中期：操作策略为 高抛低吸。
• 趋势末期：操作策略为 主空次多。

3、交易入场后的规则

• 趋势初期建仓成功后，务必坚持持有，不因震荡回调而眼红短线交易。
• 初期盈利扩大后，可适当增加头寸，但一定要时刻牢记移动止损，保护盈利。
• 只要不确定趋势反转，则一路持有到最后；市场确认反转后，迅速获利离场。
• 务必带好止损，做好风控，避免过度交易；有怀疑，迅速离场观望。

4、持仓规则

• 坚持持仓一分为二，中短结合。
• 可动用保证金一分为二：一部分做短线，主交易震荡行情；一部分资金做中长波段，进行价值投资。

5、收益原则

• 保持获利的稳定性与持续性，而不是最大化。

6、止盈、止损原则

• 每日规定止损线，如果触及止损，当天停止交易。
• 每一笔开仓务必做到有止盈有止损，眼中有目标，心中有预期。

7、坚决杜绝频繁交易。

02. 资金管理规则

• 每次交易资金回撤，最大幅度严控在10%以内。
• 永远不允许逆势加仓摊低成本，纵然对行情有再大把握。
• 仓位大小与对行情的把握程度相一致：把握度高时可适当提高仓位；把握度小时尽量不参与或小仓位博弈。
• 交易与否与自身状态相一致：状态不佳、情绪不好时，禁止操作；出现连续性亏损，停止入市。

03. 加仓原则

• 开仓后，发现和预期不一致，止损离场。
• 行情完全按照预期运行，并且第1笔入场单子已有盈利，才可以适当加仓。
• 在重要的回撤点、突破点或拐点，可以适当加仓。
• 所有加仓总和，不能超过仓位管理的控制原则。
• 所有投资品种占用保证金的总和绝不能超过仓位管理原则。

04. 风险控制原则

1. 任何时候，只要有开仓，一定有相对应的止损点。
2. 绝不要让浮动亏损失控，绝不允许亏损加仓。
3. 止损的两个信号：一个是交易系统发出信号，另一个是自己开仓的理由不再成立。
4. 具体止损点可灵活处置，但所有持仓的总止损必须服从资金总回撤规定。
5. 止损位的设置有三种情景：
   • 第1种：依托重要压力点、支撑点、趋势通道线或形态边际。
   • 第2种：利用前期的高低点或黄金分割线的重要价位。
   • 第3种：利用资金百分比进行止损。

05. 时间原则

1. 时间总原则：明确交易的预计历史周期和盈利空间。
2. 短线交易持仓不允许超过三日，中长线持仓不允许超过22天。
3. 如果收益提前达标，则按达标当天清仓。
4. 如果交易不顺利，到达资金最大回撤线，立即清仓。

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